PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение APEX.L с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение APEX.L с ^GSPC

Последнее обновление 9 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lyxor MSCI AC Asia Ex Japan UCITS ETF - Acc (APEX.L) и S&P 500 (^GSPC).

APEX.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI AC Asia Ex Japan NR USD. Фонд был запущен 21 февр. 2019 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: APEX.L или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между APEX.L и ^GSPC составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности APEX.L и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lyxor MSCI AC Asia Ex Japan UCITS ETF - Acc (APEX.L) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-3.13%
55.28%
APEX.L
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

APEX.L:

0.54

^GSPC:

0.48

Коэф-т Сортино

APEX.L:

0.80

^GSPC:

0.80

Коэф-т Омега

APEX.L:

1.10

^GSPC:

1.12

Коэф-т Кальмара

APEX.L:

0.33

^GSPC:

0.49

Коэф-т Мартина

APEX.L:

1.43

^GSPC:

1.90

Индекс Язвы

APEX.L:

6.70%

^GSPC:

4.90%

Дневная вол-ть

APEX.L:

19.69%

^GSPC:

19.37%

Макс. просадка

APEX.L:

-43.98%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

APEX.L:

-17.60%

^GSPC:

-7.82%

Доходность по периодам

С начала года, APEX.L показывает доходность 5.06%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.70%.

APEX.L

С начала года

5.06%

1 месяц

14.08%

6 месяцев

-1.47%

1 год

10.73%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^GSPC

С начала года

-3.70%

1 месяц

13.67%

6 месяцев

-5.18%

1 год

9.18%

5 лет

14.14%

10 лет

10.43%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности APEX.L и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
APEX.L
Ранг риск-скорректированной доходности APEX.L, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа APEX.L, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APEX.L, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APEX.L, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APEX.L, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APEX.L, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение APEX.L c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor MSCI AC Asia Ex Japan UCITS ETF - Acc (APEX.L) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа APEX.L на текущий момент составляет 0.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APEX.L и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.54
0.47
APEX.L
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок APEX.L и ^GSPC

Максимальная просадка APEX.L за все время составила -43.98%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APEX.L и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-17.60%
-7.82%
APEX.L
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности APEX.L и ^GSPC

Текущая волатильность для Lyxor MSCI AC Asia Ex Japan UCITS ETF - Acc (APEX.L) составляет 7.42%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 11.21%. Это указывает на то, что APEX.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
7.42%
11.21%
APEX.L
^GSPC